Cruz dourada.
O que é uma "Cruz de Ouro"
A cruz de ouro é um padrão de fuga de alta, formado a partir de um cruzamento envolvendo a média móvel de curto prazo de uma segurança (como a média móvel de 15 dias) que ultrapassa sua média móvel de longo prazo (como média móvel de 50 dias) ou nível de resistência . À medida que os indicadores de longo prazo levam mais peso, a cruz dourada indica um mercado alto no horizonte e é reforçada por altos volumes de negociação.
BREAKING Down 'Cruz de Ouro'
Aplicações da Cruz de Ouro.
As médias móveis mais utilizadas são a média móvel de 50 períodos e de 200 períodos. O período representa um incremento de tempo específico. Geralmente, períodos de tempo maiores tendem a formar fendas duradouras mais fortes. Por exemplo, o crossover médio diário de 50 dias através da média móvel de 200 dias em um índice como o S & P 500 é um dos sinais de mercado otimistas mais populares. Com um índice de clima de sino, o lema "Uma maré crescente levanta todos os barcos" aplica-se quando ocorre uma cruz dourada à medida que a compra ressoa em todos os componentes e setores do índice.
Os comerciantes do dia costumam usar períodos de tempo menores, como as médias móveis de 5 períodos e 15 períodos para trocar as faixas de cruzamento de ouro intra-dia. O intervalo de tempo dos gráficos também pode ser ajustado de 1 minuto para semanas ou meses. Assim como os períodos maiores fazem sinais mais fortes, o mesmo se aplica aos períodos de tempo do gráfico. Quanto maior o período de tempo do gráfico, mais forte e duradoura a propagação da cruz dourada tende a ser. Por exemplo, uma cruz de ouro média mensal de 50 períodos e de 200 períodos é significativamente mais forte e duradoura do que o mesmo cronograma de média móvel de 50.200 no gráfico de 15 minutos. Os sinais de cruzamento de cruz de ouro podem ser utilizados com vários osciladores de impulso como estocástico, divergência de convergência média móvel (MACD) e índice de força relativa (RSI) para rastrear quando a tendência de alta é sobrecompra e sobrevenda. Isso ajuda a detectar entradas e saídas ideais.
sistema de comércio de cruzada de ouro
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Se você é um fã das médias móveis, então você definitivamente vai gostar de ler este artigo. Hoje discutiremos um dos padrões mais importantes relacionados às médias móveis - a cruz dourada (GS).
O que é uma Cruz de Ouro na negociação?
Uma cruz dourada na negociação ocorre quando uma média móvel mais rápida cruza uma média móvel mais lenta. Soa bastante simples? No entanto, você deve saber que há poucos criadores de ações de cruzados de ouro, já que o padrão é considerado de longo prazo e não aplicável ao dia comercial.
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Para entender completamente uma cruz de ouro, vamos discutir as médias móveis, que são necessárias para criar o sinal comercial.
Explicação da média móvel.
A média móvel consiste em uma linha, que suaviza a ação do preço, levando o preço médio de fechamento em períodos "x". Este período "x" é definido por você o comerciante e realmente se resume ao que se adequa às suas necessidades.
Se a média móvel for superior a 5 períodos, levará os preços de fechamento das 5 velas anteriores para dar-lhe um valor médio para o período atual.
Vamos agora dar uma olhada em um exemplo básico para executar o cálculo de uma média móvel de 5 períodos:
Se você tiver esses 5 preços de fechamento de uma garantia, então uma média móvel simples lhe dará o seguinte valor médio com a abertura do 6º período:
(3.00 + 3.20 + 3.80 + 4.00 + 5.00) / 5 = 3.80.
Então, na abertura da 6 ª vela nesta série, a média móvel simples teria um valor de US $ 3,80.
Indicador de Cruz de Ouro.
Agora voltemos ao indicador de cruz dourada. Como afirmamos anteriormente, o GS ocorre quando um MA mais rápido (período mais curto) cruza um MA mais lento (período mais longo).
Quanto maior a diferença entre as duas SMAs, mais poderoso é o sinal de cruz dourado.
A configuração clássica para um sinal de cruz dourado é quando um SMA de 50 períodos cruza acima de um SMA de 200 períodos.
O gráfico acima mostra um exemplo clássico de troca de ouro. A linha azul no gráfico é uma SMA de 50 períodos, enquanto a linha vermelha é a SMA de 200 períodos.
O gráfico começa com uma forte tendência de baixa, onde a ação de preço permanece abaixo dos SMA de 50 períodos e de 200 períodos.
De repente, a direção da tendência muda e o preço começa a aumentar. Naturalmente, o SMA de 50 períodos reage mais rápido à mudança de preço. Isso ocorre porque o SMA azul leva em consideração menos períodos, tornando-o mais sensível aos movimentos de preços em comparação com o SMA de 200 períodos.
Uma vez que o SMA de 50 períodos cruza o SMA de 200 períodos para o lado positivo, temos uma cruz dourada. Nós destacamos isso no círculo rosa no gráfico acima.
Potencial de lucro do padrão Golden Cross.
O padrão de cruz dourada tem uma expectativa de preço bastante direta e isso é maior!
Uma vez que o sinal leva em conta tantos períodos (200), a expectativa é que o movimento mais alto deve estar em correlação direta com a quantidade de tempo que levou para gerar o sinal.
Portanto, não queremos usar uma cruz de ouro para um comércio de couro cabeludo, por exemplo.
Exemplo de padrão Bullish Golden Cross.
Novamente, temos um padrão de estoque cruzado dourado de alta quando o SMA mais rápido no gráfico quebra o SMA mais lento em uma direção de alta.
Bulish Golden Cross.
Este é o mesmo sinal de troca de ouro do gráfico anterior que discutimos. No entanto, desta vez demonstramos a força do sinal e o potencial que um estoque pode fazer após uma cruz dourada se materializar.
Neste exemplo particular da First Energy Corporation, o estoque passou em 9,2% em 6 dias de negociação.
Não é um retorno ruim de uma semana para todos os meus negociantes de swing lá fora.
3 maneiras de usar o indicador da Cruz de Ouro.
Até agora, apenas usamos o indicador SMA Golden Cross para tomar nossa decisão de entrar em um longo comércio.
No entanto, a média móvel simples não é o único indicador que você pode usar para identificar uma cruz dourada.
Por que as médias móveis adicionais? Em teoria, dependendo do estoque que você está negociando, outro indicador de tendência pode fornecer sinais mais precisos e oportunos.
Isso, claro, também irá se adequar às suas preferências em termos de sensibilidade do preço e seus níveis de tolerância de risco.
Estratégia # 1 - EMA Golden Cross Trading.
A média móvel exponencial (EMA) é outra opção para identificar um sinal de cruz dourado no gráfico.
A diferença entre o SMA e o EMA é que o EMA coloca mais ênfase nos períodos mais recentes do gráfico.
Para obter uma cruz dourada EMA, recomendo que você fique com a regra clássica de 50 períodos e de 200 períodos, uma vez que estas são médias móveis comuns utilizadas pelos comerciantes.
O gráfico acima ilustra algumas oportunidades de comércio cruzado de ouro utilizando os EMA de 50 e 200 períodos.
A primeira cruz dourada é descendente (cruz de morte) e o preço inicia uma diminuição acentuada após a criação do sinal. O segundo é uma cruz dourada de alta, que envia o preço na direção de alta. O terceiro sinal é outra cruz de morte, o que indica o início de outra perna para baixo.
Cada um desses três sinais poderia ser usado para abrir um novo comércio e, assim, fechar o anterior.
Um ponto a ser observado, você não quer estar sempre no mercado, então você precisará aplicar alguma técnica de validação para orientá-lo quando é necessário negociar.
Ainda tenho que ver uma técnica comercial que ganhe sempre mantendo você no mercado. Você precisa usar algum método de classificação para ficar em dinheiro até a "melhor" oportunidade comercial se apresentar.
Estratégia # 2 - VWMA Golden Cross Trading.
Agora, usaremos a média móvel ponderada em volume (VWMA) para negociar ações cruzadas douradas.
O VWMA leva em consideração um certo número de períodos. No entanto, os lugares indicadores enfatizam os períodos com maiores volumes de negociação. É por isso que o "volume" é o nome do indicador.
Agora vamos usar um VWMA de 50 períodos e um VWMA de 200 períodos para obter sinais de cruz dourados. Vamos ver como isso funciona:
Bullish Golden Cross com o VWMA.
O gráfico acima mostra alguns indicadores de cruz dourados com base em cruzamentos do VWMA. Quando o VWMA azul de 50 períodos rompe o VWMA vermelho de 200 períodos, obtemos um sinal de alta no gráfico.
Após este sinal, a segurança entra em uma longa tendência de alta. Veja que os dois VWMAs parecem "mexer" ou aparecer "curlier" do que os EMAs e SMAs usados em exemplos anteriores.
Este "movimento" é causado por maiores volumes de negociação nesses pontos, o que faz o VWMA reagir mais rápido. Desta forma, as VWMAs às vezes podem criar um sinal de cruz dourado antes das outras MAs.
Então, todos vocês comerciantes por aí que gostariam de entrar em um comércio um pouco cedo, o VWMA poderia ser um método que você adiciona ao seu kit de ferramentas para lhe dar uma ligeira vantagem sobre outros comerciantes.
Estratégia # 3 - VWMA + SMA Golden Cross Trading.
A próxima estratégia de negociação na minha opinião é a mais confiável dos métodos discutidos até agora.
Aqui, eu sugiro que você use uma média móvel simples como sua média móvel mais lenta e um VWMA como sua linha rápida.
Desta forma, usaremos um VWMA de 50 períodos e um SMA de 200 períodos. Uma vez que o MA mais rápido é um VWMA, será ainda mais sensível devido aos maiores volumes de negociação. Eu acredito que esta é uma boa abordagem, pois é o gatilho MA - aquele que cria a cruz dourada.
A linha azul no gráfico é a média móvel ponderada em volume de 50 períodos. A linha vermelha é a média móvel simples de 200 períodos.
Observe que temos uma terceira média móvel no gráfico. Esta é uma média móvel simples de 50 períodos.
Colocamos este MA no gráfico, apenas para que possamos ver a diferença entre os sinais VWMA e SMA.
Como você vê, as linhas azul e amarela diferem um pouco porque o VWMA também reage aos volumes de negociação.
A entrada do comércio vem quando o VWMA azul de 50 períodos quebra o SMA vermelho de 200 períodos. Isso cria uma cruz dourada de alta no gráfico.
Veja que o SMA de 50 períodos (amarelo) reage mais devagar à ação de preço. Desta forma, esse indicador nos colocaria no comércio mais tarde, o que nos custaria parte do movimento de preços no alto.
O preço então entra em uma tendência bullish profunda. No caminho para cima, os MAs vermelhos e azuis se movem bastante em harmonia.
O preço então diminui a intensidade de seu movimento de alta. De repente, a tendência de alta é interrompida e o estoque atravessa a SMA vermelha de 200 períodos. Ao mesmo tempo, o VWMA de 50 períodos também quebra o SMA de 200 períodos, criando uma cruz dourada de baixa. Isso cria um sinal de saída do nosso comércio.
Observe como o SMA de 50 períodos leva mais tempo para quebrar o SMA de 200 períodos.
O bom é que, enquanto o VWMA fornece um sinal anterior, não é tão cedo que você pode pular a arma antes que o SMA faça uma cruz mais alta. Portanto, isso poderia dar-lhe uma ligeira vantagem sobre os outros comerciantes ou está aguardando confirmação adicional antes de abrir o comércio.
Por último, uma vez que o VWMA é baseado no volume de negócios, acho seguro dizer que o volume é sempre um ótimo indicador de onde o preço acabará por ser curto.
O item que não cobrimos neste artigo é quando colocar uma parada de perda. Supondo que você não fique no mercado 100%, você precisará determinar quando é hora de sair do comércio.
Uma abordagem simples poderia ser usar o mais recente swing baixo como um ponto para sair do ônibus se as coisas começarem a ser contra você.
Conclusão.
A cruz de ouro formada por duas médias móveis. Quando a média móvel mais rápida quebra uma média móvel mais lenta, obtemos o sinal de cruz dourado. As médias móveis mais comuns para a negociação do padrão de cruz dourada são usando: MA de 50 períodos como uma média móvel mais rápida de período de 200 períodos como uma média móvel mais lenta. Existem dois tipos de indicadores cruzados de ouro com base em seu potencial: Cruz de Ouro Bullish - ocorre quando o MA mais rápido quebra o MA mais lento para cima. Isso cria um sinal de alta no gráfico. Bearish Golden Cross (Death Cross) - ocorre quando MA mais rápido quebra a MA mais lenta para baixo. Isso cria um sinal de baixa no gráfico. Três outras médias que você pode usar para detectar uma Cruz de Ouro: EMA de 50 períodos EMA de 200 períodos EMA: o indicador EMA tem as mesmas funções que o SMA, mas enfatiza os períodos mais recentes. VWMA de 50 períodos VWMA de 200 períodos: o indicador VWMA difere ao colocar ênfase em períodos com maior volume de negociação. VWMA de 50 períodos + SMA de 200 períodos: o VWMA reagirá melhor aos impulsos de preço importantes, enquanto o SMA lhe dará um pico no que o "rebanho" é capaz de fazer. Este método irá fornecer-lhe um sinal comercial ligeiramente anterior, em vez de usar dois SMAs.
Se você deseja mergulhar mais profundamente no significado histórico da cruz dourada e do mercado amplo, confira este artigo no quadro geral. Os dados vão até 1930!
Negociando a cruz dourada - isso realmente funciona?
As opiniões são divididas em seus méritos de análise técnica (TA), mas, para muitos investidores, TA de movimentos de preços das ações é uma ferramenta vital para decidir quando comprar e vender ações. Entre os indicadores mais conhecidos utilizados pelos técnicos é a Cruz de Ouro. Apesar de seus seguidores populares, tem havido surpreendentemente pouca pesquisa sobre se a cruz dourada realmente funciona e o que realmente diz ao investidor. Como se verifica, há dinheiro a ser feito através das Cruzes de Ouro - mas não necessariamente da maneira que muitos chartist pensam.
O que é uma cruz dourada?
Para entender uma cruz de ouro, primeiro você precisa se encaixar na idéia de médias móveis. Uma média móvel leva o preço de fechamento de um estoque de cada um dos dias anteriores durante um período determinado (digamos 50 dias) e depois o divide pelo mesmo número (50) para chegar a uma média. À medida que cada dia passa, todo o conjunto de dados é atualizado, o que torna isso uma média "móvel". Os investidores gostam desse cálculo porque eliminam a volatilidade intra-dia de um preço de ação ("ruído") para dar uma tendência fixa que pode ser rastreada em um determinado período de tempo.
Em um gráfico de estoque, a cruz de ouro ocorre quando o Mestre de 50 dias cresce bruscamente e cruza o MA de 200 dias. Isso é visto como otimista. De acordo com Joseph Granville, um técnico famoso da década de 1960 (que estabeleceu 8 regras famosas para negociar o MA de 200 dias), uma cruz de ouro só pode ocorrer quando as médias móveis de 50 dias e 200 dias estão aumentando. Outros têm uma visão menos rigorosa sobre isso.
Normalmente, uma cruz de ouro está associada a um movimento ascendente elevado dos preços e pode ser usada como um sinal de compra na crença de que uma tendência de alta significativa seguirá. O inverso deste evento é conhecido como Death Cross, onde o mestrado de 50 dias cai abaixo do MA de 200 dias, um sinal de baixa.
Uma teoria relacionada é a idéia de que, se o Mestre de 50 dias é muito maior do que o MA de 200 dias (o que acontece com uma rápida aceleração no preço), é provável que o estoque seja temporariamente sobrecompra (portanto, sobrevalorizado) que é de baixa para o curto prazo.
Nem tudo que reluz é ouro?
Muitos comerciantes juram pela eficácia da cruz de ouro com base em suas experiências anedóticas, mas, como os leitores regulares saberão, acreditamos em evidências em vez de baseadas em instintos e # 8230;
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3 Comentários sobre este artigo mostram / escondam tudo.
O trabalho do Park sugere que a proporção de médias móveis de curto prazo para longo prazo tem uma quantidade significativa de poder preditivo para retornos futuros.
Vale ressaltar que "a proporção de médias móveis de curto prazo para longo prazo" é precisamente o que o indicador MACD examina, embora tradicionalmente baseado em EMAs de 12 e 26 dias, em vez de 50 e 200 dias.
Eu adoraria ver um artigo sobre TA que aponta para os defensores que realmente se tornaram ricos na parte de trás disso.
Eu acho que muitos fundos de hedge usam TA - mas não da maneira que você imaginaria. Eles usam as estatísticas objetivamente como estatistas em vez de olhar "subjetivamente" em padrões em gráficos. Então eu acho que você poderia dizer que TA funciona nesse sentido.
Recursos da Stockopedia.
Os recursos do Stockopedia cobrem histórias detalhadas sobre estratégias, empresas e temas que são relevantes para investidores online. Investir é um trabalho árduo. Não tentamos simplificar demais os conceitos complexos - preferimos tentar ajudá-lo a navegar nos detalhes. mais & raquo;
Sefirot Capital.
sabedoria interna para o complexo do mercado.
Golden Cross Trading System no código R.
Eu queria tentar publicar minha primeira peça de código R no site. Estou tendo alguns problemas com o HTML do código, então aqui vai uma primeira tentativa. Eu sou codificador novato com R e qualquer outro idioma para esse assunto. O que esse código faz é ir e baixar mais de 60 anos de dados diários S & amp; P 500, então observa quando ocorre a cruz do ouro, ou seja, média móvel de 50 dias cruza a média móvel de 200 dias. Neste caso, há um sinal longo. Quando os 50 dias cruzam o dia 200 para a desvantagem, é um sinal para fechar o longo comércio. O sistema não entra em negociações curtas e é excepcional em relação à estratégia tradicional de compra e retenção.
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Comentário de mercado recém-espremido & # 038; análise.
A metodologia de negociação Golden Cross.
Este é um post convidado de Wayne Whaley, CTA:
Recentemente, publiquei pesquisas sobre o histórico de 40 anos (1970-2009) de vários sistemas de cruzamento de média móvel simples no índice de caixa P & S # 038; em uma postagem intitulada "A média móvel de 200 dias é o seu amigo" # 8220; . Veja esse link para obter detalhes, mas um resumo desses resultados do estudo é mostrado abaixo. Eu adicionei uma nova coluna, que mostra a perda máxima em qualquer mês para os vários sistemas de negociação.
Para ser claro, o sistema de 200 dias leva longs acima da média móvel e se move para T-bills de 3 meses abaixo da média móvel.
O estudo anterior considerou que o sistema de média móvel de 200 dias, onde se mudou para contas de T em todos os negócios curtos, era atrativo porque o retorno era competitivo com a compra e a retenção com muito menos risco do que comprar e segurar (veja o "Maior Mensal" Perda & # 8221; coluna acima).
Há quase um número infinito de permutações desses sistemas de negociação simples e móveis que podem ser estudados. Um que é popular é o & # 8220; Golden Cross & # 8221; sistema, em vez de receber um sinal quando o preço do final do dia penetra na média móvel de 200 dias, você deve esperar até uma média móvel mais rápida (neste caso, média móvel de 50 dias) penetra a média móvel mais longa (200 dias).
Decidi olhar as tendências da média móvel de 10 a 50 dias, penetrando as médias móveis de 100 a 350 dias, para ver se os resultados do teste anterior melhorariam os resultados comerciais anteriores. Você pode ver os resultados abaixo, com os mesmos pressupostos do que antes: avance quando a média móvel mais curta exceder 1% acima da média móvel longa e curta quando a média móvel excede 1% abaixo da média móvel mais longa.
Negociando o & # 8220; Golden Cross & # 8221; O sistema com a média móvel de 50 dias contra a média móvel de 200 dias produziu um retorno anual de 6,86%, com um lucro médio de 11,10% nos longos e uma perda média de -1,17% nos shorts. No entanto, o melhor sistema que encontrei ao longo da base de dados de 40 anos foi negociar a média móvel de 10 dias com a média móvel de 250 dias.
Este sistema resultou em um retorno anual médio de 7,47%, com um retorno de 11,53% nos longos, uma queda modesta de -0,91% em calções e pior perda mensal foi de -14,45%. Uma desvantagem possível é que geraria muitos outros negócios do que o padrão & # 8220; Golden Cross & # 8221; sistema.
Se você se permitiu mudar para as letras do Tesouro em calções, o sistema Golden Cross 200/50 melhoraria para 9,38% e o sistema 250/10 melhoraria para 9,71%
Resumo de todos os estudos de cruzamento em média móvel:
Uma estratégia de compra e retenção nos últimos 40 anos teve um retorno anual médio de 8% e 11,5% quando foram adicionados dividendos.
O melhor preço de dia único versus sistema de média móvel que estudamos foi o sistema de média móvel de 200 dias com retorno de 9.20% quando posições curtas residiam em taxas de T.
O tradicional & # 8220; Golden Cross & # 8221; O sistema de 200/50 dias produziu um retorno muito semelhante de 9,38% quando os shorts podiam residir em taxas de T.
O melhor sistema que testei nos últimos 40 anos foi o sistema de 250/10 que apresentou 9,71% quando os shorts podiam residir em T-bills.
O sistema de 250/10 teria a desvantagem de transações aumentadas, que introduzem custos adicionais e deslizamento comercial em desempenho, o que pode compensar o seu modesto desempenho aumentado.
Todos os sistemas discutidos acima, tiveram desempenho líquido semelhante à estratégia de compra e retenção, mas muito menos perfis de risco do que a estratégia de Compra e retenção, uma vez que todos gastaram cerca de 1/3 dos dias de negociação na segurança de T-bills.
Seja usando o preço simples do final do dia ou alguma média móvel do preço, os resultados desta análise suportam a popularidade institucional dos sistemas de média móvel do tipo de 200 dias, com lucros longos, sólidos, consistentes e de baixo risco. No entanto, houve pouca diferença entre o desempenho da negociação entre o uso do preço no final do dia ou uma média móvel mais curta para gerar os sinais de negociação.
Não há garantia de que o mercado mostre as mesmas características de negociação nos próximos 40 anos que aconteceu nos últimos 40 anos e, na verdade, é quase que uma combinação diferente de sistemas de média móvel renderá o melhor resultado no futuro.
Suponho que, se você quisesse fazer uma carreira para estudar esses sistemas de tipos, agora você poderia olhar para a média móvel exponencial ideal para usar em oposição às médias móveis simples.
Gostei disso? Não perca a próxima, pegue a alimentação ou.
6 Respostas para a "Metodologia de negociação Golden Cross" e # 8201;
O estudo abrangeu 40 anos. Como todos sabemos, os mercados reagem muito mais rapidamente às notícias e aos dados no ano de 2018 do que na década de 1970 ou mesmo na década de 1980. Portanto, é possível que os dados do período 1970-1990 estivessem distorcendo as conclusões de um jeito ou de outro. Penso que é provavelmente o caso de, pelo menos, uma das duas médias móveis utilizadas deve ser de duração mais curta do que seria durante a década de 1970.
Gosh Babak, como sempre, leu muito melhor do que a cópia que enviei há uma semana.
Antes de sermos espancados por fazer estudos médios móveis, ad nauseum, gostaria de transmitir que o estudo acima foi uma resposta a um comentário de Mike C. perguntando sobre quais benefícios seriam obtidos usando uma média móvel curta versus uma média móvel longa (Cruz de Ouro) em vez de um preço de fim de dia versus uma média móvel. Uma vez que o código estava basicamente em vigor para fazer esse estudo, desencadeei os resultados e passei para Mike e Babak, que sentiram que merecia uma postagem. Espero que alguns de vocês tenham conseguido alguma informação sobre isso.
Outro comentário que eu fiz para Mike, foi que você provavelmente poderia melhorar os resultados de forma muito modesta, usando médias móveis exponenciais, mas quanto mais parâmetros você entrar no sistema de negociação, mais propenso ao sistema é ajustar a curva ao período de tempo testado. "Simples" geralmente é melhor para resultados avançados, se não necessariamente desempenho passado.
Além disso, ao invés de mais estudos de média móvel, eu realmente estou com medo de perder minha calculadora sobre as implicações potenciais desses números de ganhos do quarto trimestre?
Grande postagem - eu tinha recentemente analisado os sistemas de cruzamento EMA muito assim, mas só voltei até 1995. Olhei especificamente para o EAM de 10 dias, seja o 30, 40, 50, 60 ou 70 dias EMA.
Longa história curta - a cruz 10/50 foi a mais lucrativa produzindo os seguintes resultados:
DAIAMENTE EMA (10) - EMA (50) CROSSOVER.
DESDE 1/3/1995 - US $ 10.000 FOI EM $ 45.953 (CAGR DE 10,7%) COMPARADO PARA US $ 29,792 PARA B & H (CAGR de 7,6%)
DESDE 1/3/2000 - US $ 10.000 EM IGUALES EM $ 22.392 (CAGR DE 8.4%) COMPARADO PARA US $ 8.699 PARA B & H (CAGR DE -1.4%)
DESDE 1/3/2005 - US $ 10.000 FOI EM R $ 20.239 (CAGR DE 15.1%) COMPARADO PARA US $ 9.803 PARA B & H (CAGR DE -0.4%)
DESDE 1/3/2007 - $ 10,000 GREW INO $ 18,368 (CAGR DE 22,5%) COMPARADO PARA US $ 8,093 PARA B & amp; H (CAGR de -6,8%)
DESDE 1/2/2008 - $ 10,000 GREW EM $ 20,779 (CAGR de 44,2%) COMPARADO PARA US $ 7,752 PARA B & H (CAGR de -11,9%)
DESDE 1/3/2009 - US $ 10.000 FOI EM $ 15.247 (CAGR DE 52.5%) COMPARADO PARA US $ 11.801 PARA B & H (CAGR DE 18.0%)
Agora, entre 1995 e 2000, não era nem tão bom quanto comprar e manter, mas esse período foi uma corrida espantosa para os mercados que seria essencialmente impossível de vencer com qualquer sistema de cronometragem. A verdade é que o sistema realmente só entrou em alta velocidade desde 2005, e é por isso que os dados recentes são tão fortes.
E lembre-se, esses CAGRs são baseados apenas no SPY, não SSO / SDS & # 8230;
Eu corri os sistemas exponenciais de média móvel nesta manhã nos últimos 40 anos e eles não adicionaram nenhuma performance adicional. O melhor sistema longo / curto foi de retorno anual de 6,33%. Se você enganar e assumir que a mercadoria tem um viés ascendente e se mudar para os shorts, o melhor que eu poderia ser bom foi de 9,25%, de acordo com os sistemas de média móvel simples.
A outros esforços.
Aqui estão dois gráficos mostrando S & amp; P500 nos últimos 90 anos usando MA12 mensal (semelhante ao MA200 diário). No entanto, prefiro usar a inclinação da média móvel em vez de olhar para o preço do índice comparado ao MA. Em alguns casos, você entra ou sai um pouco mais tarde, mas sim evita alguns negócios ruins quando o preço faz uma quebra falsa do MA.
Eu usei apenas posições longas, sem posições curtas ou T-bills durante esse período, o que proporcionaria um resultado ainda melhor.
Seria muito mais útil relatar resultados usando uma média de todos os períodos de 12 meses em rolo do que o final dos anos civis, que é uma forma de ajuste de curva. Lembre-se de como Bill Miller de Legg Mason (antes de explodir) alegadamente vencer o S & amp; P por 15 anos consecutivos, mas foi somente quando medido por ano civil. Outro exemplo: o reequilíbrio mensal é altamente dependente da data inicial / final, apenas um dia mais ou menos pode transformar o que parece um sistema fantasticamente lucrativo em um não lucrativo.
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